投資股票 →了解更多←這篇文章,側重在若何查詢台股個股間相關係數。
除台股之外,基金的部份,也能夠做查詢,是以po上來分享給大家。
相幹係數是資產設置裝備擺設一個很主要的東西,用來衡量資產渙散風險的能力。
像各人經常提到,當大盤下跌時,電信三雄會逆勢上漲,成為資金的避風港,
是不是有這類近似的情形?
我們可以透過以下介紹的對象,視察有沒有這類現象。
圖文說明注解好讀版:
http://hclovenote.blogspot.tw/2014/11/20141110.html
以下為純文字版:
進入鉅亨網這個網站http://www.cnyes.com/twstock/rcchart/0050.htm,
輸入我們要查詢的標的股票代號,再點擊相幹係數,這邊以台灣50(0050)為例:
http://ppt.cc/YzHc
看到以下圖(可點圖放大):
http://ppt.cc/QPOE
- 預設是出現加權指數(大盤)與0050的相幹係數,可以看到不料外的數字0.93,
暗示0050跟大盤的連動性很高。
- 再來看到右邊紅框處的生意業務漫衍圖,縱軸為台灣50的股價,橫軸則是大盤指數,
各生意業務日的資料點上去今後,可以看出這些點的散佈很接近圖中的虛線,
示意相幹性高,這條線的斜率為正(相關係數為正)。
- 假如進展移除加權指數的比力,請點圖中紅色箭頭標示的叉叉。
如果進展增添其他的標的,最下面可以做搜索,連基金跟美國ETF也都可以插手做比較
(一共可以增添五個標的,相互比較相幹係數):
http://ppt.cc/oLHt
別的我發現有一些個股搜尋不到,像0051、0055、0056這些都搜索不到,
取而代之的方式就是在基金欄位,選擇公司選"元大寶來",
找相對應的基金(中100、寶金融、台灣高股息基金)就可以了。
我這邊依序輸入中華電(2412)、台哥大(3045)、遠傳(4904)及中鋼(2002)做為例子,
了局以下圖:
http://ppt.cc/DcS1
- 其實可以看到0050跟電信三雄、中鋼,相幹係數都還蠻低的,中華電信是0.225為最高
、遠傳電信0.1228、中鋼-0.0238,而台哥大是-0.0656為最低,
這透露表現0050下跌時,電信三雄跟中鋼都有可能會逆勢上漲成為資金避風港。
- 相關係數越低分離風險的結果越好,這邊0050與台哥大組合的設置裝備擺設,
渙散風險的結果最好。
- 點擊相幹係數的數字,下方的相關係數圖跟買賣散佈圖會隨著更新。
- 注重中鋼跟中華電信的相關係數來到-0.5015,這種負的數字,
貌似股債均衡才有可能呈現,還蠻令人訝異的!
鉅亨網供應的數據看起來只提供曩昔半年的資料,時間稍短,這是有點惋惜的處所。
最後,一樣要提醒投資朋侪,我們只能靠歷史的資料得知相幹性,
但是趨向一向在改變,前幾年相關性低的投資組合,不見得將來相幹性也低,
這點要迥殊注重。
儘管沒法預測將來,歷史的資料照樣能多少供給一些本色的接濟。
本篇文章引用自此: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1415753984.A.59C.html境外保單
- Jan 26 Fri 2018 05:21
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